Скоринговая модель прогнозирования банкротства
Скоринговая модель прогнозирования банкротства
- это уникальная разработка АО «ЦРПА»
- позволяет с вероятностью 88-92% предсказать банкротство организации в течение 6 мес.
- работает для акционерных обществ: ПАО и АО, и компаний с годовой выручкой более 1,0 млрд. руб.
Для разработки Модели были использованы:
- Методы статистического анализа
- Методы многомерных сравнений
- Методы статистического анализа
- Методы многомерных сравнений
- Методы машинного обучения (ML)
- Официальные базы данных
- Сравнительный анализ
- Языки программирования Python и C#
Обучение Модели
- Методы статистического анализа
- 20 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ - Обучение и тестирование Модели на основе данных с июля 2001 г. по июнь 2021 г.
- 42 328 ИЗУЧЕННЫХ КОМПАНИЙ - Компании, которые были изучены Моделью
- ИЗ НИХ
- 21 164 Компании, признанные банкротами
- 21 164 Действующие предприятия
Более 70 признаков, учитываемых Моделью, в том числе:
- Наличие филиалов и представительств
- Количество текущих исполнительных производств
- Общая сумма дел в качестве ответчика
- Отношение общей суммы арбитражных дел к выручке
- Сумма задолженностей по налогам
- Нахождение руководителя в реестре массовых или дисквалифицированных
Семь источников информации:
- ФНС
- Росстат
- Федресурс
- Картотека арбитражных дел
- ФССП
- ФАС
- Государственные закупки
Точность прогноза модели свыше 90% была подтверждена двумя тестированиями качества:
- 1. Тестирование модели на контрольной выборке – итоговая точность предсказания банкротства на выбранные ретро даты (1 день, 30 дней, 90 дней, 180 дней) составила от 88% до 92%, с полнотой от 86% до 88%) /li>
- 2. Тестирование модели на независимой выборке, полученной из системы СПАРК, в которую вошли 1002 компании с выручкой за 2020г. более 1 млрд. руб., из них ½ банкротов и ½ «хороших компаний». Итоговая точность предсказания банкротства на выбранные ретро даты (1 день, 30 дней, 90 дней, 180 дней) составила 91,6%